O que o seu sistema de negociação de ações lhe dá.
Os sistemas de negociação de ações são uma maneira incrivelmente poderosa de lucrar com o mercado de ações. Alguns dos sistemas mais robustos podem ser aplicados a vários mercados de ações com poucas ou nenhuma modificação (dando-lhe diversificação global e potencial de lucro com muito pouco esforço).
Construído do jeito certo, seu sistema deve ser sólido e fazer com que você ganhe dinheiro no futuro. MAS, construa-o & # xa0; do jeito errado e você enfrentará certas perdas.
O que são os sistemas de negociação de ações?
Um sistema é um conjunto completo de regras que define todos os aspectos de como você entra e sai dos mercados financeiros e gerencia riscos. Seu sistema deve gerar uma expectativa positiva - o que significa que, ao longo de muitas negociações, você ganhará mais dinheiro do que você perderá depois de contabilizar os custos de comissões e derrapagens.
A emoção humana é a maior causa de erros e perdas na negociação. A negociação do sistema funciona porque as regras & # xa0; remover a emoção humana da negociação, permitindo que você tome decisões consistentes e lucrativas. Isso é explicado mais adiante.
Componentes do sistema de negociação de ações.
A maioria das pessoas estará familiarizada com os 4 componentes principais do sistema e # xa0; que são:
Configuração de comércio: Esta & # xa0 define as condições em que você procurará os negócios. Sinal de entrada: Este & # xa0; dá o ponto de entrada preciso em uma troca (incluindo piração e reentrada) Perda de parada inicial: Esta & # xa0; define o nível que você sairá se o comércio fizer uma perda Sinal de saída: Este & # xa0; define quando você fecharia um comércio (ou reduziria sua posição)
Mas, na realidade, existem 12 componentes do sistema de negociação que você precisa considerar ao projetar seu sistema. Esses componentes são mostrados no diagrama abaixo:
Desenvolvimento do sistema de negociação.
O processo de desenvolvimento do sistema & # xa0; é crítico se você for construir uma abordagem rentável para os mercados. Seguindo o processo do & # xa0; direito, você dará rapidamente um sistema lucrativo e estável para o futuro.
Seguir o processo errado (ou pior - nenhum processo) será demorado e, em última análise, resultará em você perder dinheiro se você chegar ao ponto de realmente negociar.
O processo é o mesmo, independentemente de você projetar um sistema de negociação de ações, um sistema de negociação de futuros ou um sistema de negociação forex. Há 4 passos depois de ter escolhido sua estratégia de negociação e definir suas metas:
Escreva hipóteses para cada componente do seu sistema.
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Por que o sistema de negociação funciona?
Infelizmente, muito da indústria comercial está configurado para enriquecer em vez de tornar os comerciantes rentáveis. Os geradores de lucro para a indústria são freqüentemente opostos aos drivers de lucro do comerciante. & # Xa0; Na verdade, acredito que o comércio de sistemas auto-dirigidos é a melhor maneira de superar os conflitos de interesse em uma indústria que está configurada para extrair o máximo de dinheiro possível de você como um novo comerciante antes de explodir ou deixe o jogo.
O comércio de sistemas também é o melhor e o melhor modo de superar os problemas psicológicos que impedem a maioria dos comerciantes de se tornar rentável. Os sistemas de negociação puramente mecânicos são a melhor maneira de conseguir isso porque deixam menos espaço para a psicologia do comerciante para impactar a rentabilidade comercial.
A maioria dos comerciantes perde dinheiro porque suas decisões são afetadas por uma série de viés psicológicos que os levam a negociar mal. Muitos desses preconceitos servem você bem em outras áreas da vida, mas são exatamente o oposto do que você precisa para negociação bem-sucedida.
Por exemplo, quando começamos a escola em uma idade precoce, começamos a receber feedback positivo sempre que recebemos a resposta correta. Na maioria das pessoas, isso cria um desejo de estar certo em todas as áreas da vida (isso pode ou não ser consciente). Em muitos casos, nosso senso de auto-estima é unido ao fato de estar corretamente mais freqüentemente do que algum nível arbitrário (como 80%), de modo que nos sentimos "amigáveis". No entanto, ... e # xa0;
Na negociação bem-sucedida, estar correto não é realmente tão importante!
De fato, uma boa tendência na sequência do sistema de negociação de ações pode estar errado de 70 a 80% do tempo e ainda fazer grandes quantidades de dinheiro. Isso ocorre porque não é a porcentagem de vencedores que impulsiona a rentabilidade comercial.
O foco subconsciente em estar certo não ajuda você a tornar-se lucrativo. Em vez disso, faz com que você segure os perdedores por mais tempo do que deveria, na esperança de que eles se tornem vencedores. Isso aumenta o tamanho do seu perdedor médio.
Você também acaba de fechar negociações vencedoras rapidamente para garantir que você estivesse certo no comércio. Isso faz com que o ganhador médio seja pequeno em relação aos negócios perdedores. & # Xa0;
O desejo de ser direto conduz o comportamento que.
é exatamente o oposto do comércio rentável.
Há muitos desses preconceitos, mas um programa de negociação de sistemas bem projetado e executado & # xa0; irá ajudá-lo a superar estes e se tornar um comerciante lucrativo. Se você está interessado em aprender mais & # xa0, sugiro que você explore & # xa0; meus livros de negociação recomendados para encontrar os recursos adequados para você.
Você pode ter ouvido o termo "Sistemas de Negociação Mecânicos". Este termo é usado porque os sistemas deixam espaço zero para discrição e emoção do comerciante. Os sistemas mecânicos são discutidos com mais detalhes aqui.
Trading & # xa0; sistemas que funcionam.
Existem muitos sistemas comerciais diferentes que realmente funcionam. Os tipos de sistemas abaixo funcionam quando desenvolvidos corretamente. Eu forneci links para dois com mais informações para ajudá-lo em: & # xa0;
Ao passar por este processo, lembre-se sempre:
Os melhores sistemas de negociação são os que você desenvolve.
se adequar à sua personalidade, crenças e objetivos.
Eu recomendo que você comece agora a documentar o seu plano de negociação (se você não tem). A documentação do seu plano de negociação completo é um dos principais diferenciadores entre comerciantes bem-sucedidos e mal sucedidos!
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Um sistema de comércio completo
Os comerciantes mais bem sucedidos usam um sistema de negociação mecânico. Isso não é coincidência.
Um bom sistema de negociação mecânica automatiza todo o processo de negociação de negociação. Ter um sistema "mecânico" não significa que seja um programa de software automatizado ou algo assim.
O que simplesmente significa é que o sistema fornece respostas antecipadas para cada decisão que um comerciante deve fazer durante a negociação.
Um sistema mecânico torna mais fácil para um comerciante trocar de forma consistente porque existe um conjunto de regras claras e pré-definidas.
E essas regras especificamente definem exatamente o que deve ser feito em todas as circunstâncias.
Dito de outra forma, a mecânica da negociação não é deixada ao julgamento do comerciante.
Um sistema de negociação mecânica executado corretamente excluirá as influências indevidas da emoção, o que pode dificultar o desempenho de muitos comerciantes.
A emoção humana é uma das áreas de negociação mais complexas e difíceis de controlar. Nenhum comerciante ou investidor conseguiu conquistar o mercado sem primeiro controlar suas emoções.
A chave, é claro, é conhecê-lo usando um sistema de regras que empilha as probabilidades a seu favor, dando-lhe a oportunidade de ganhar dinheiro a longo prazo.
Isso torna muito mais fácil tomar sinais e trocar de acordo com o sistema durante períodos de perdas.
Em contraste, se você for forçado a confiar em seu próprio julgamento durante a negociação, você pode achar que você tem medo apenas quando você deve ser ganancioso e ganancioso quando você deveria ter medo.
Se você tem um sistema de negociação mecânica que funciona - e você o segue consistentemente - as emoções são removidas do processo de tomada de decisão.
Apesar das lutas emocionais internas que podem resultar de uma longa série de perdas, ou de um lucro incrivelmente grande, você será consistente, confiante e disciplinado.
Na verdade, a confiança, consistência e disciplina que você tem ao usar um sistema mecânico completamente testado são as chaves para muitos dos comerciantes mais lucrativos do sucesso.
Os 6 componentes-chave de qualquer sistema de negociação completo:
Qualquer sistema de negociação mecânica totalmente desenvolvido e completamente testado abrange antecipadamente cada uma das decisões necessárias para o sucesso do negócio:
1. Mercados - o que comprar ou vender.
A primeira decisão é o que comprar ou vender, ou essencialmente, quais mercados comercializam. Com a maioria do sistema de negociação mecânica, você descobre como configurar alertas em qualquer mercado que você escolher. Esses alertas atuam como um "disparador", então você saberá quando é o momento certo para agir.
Se, por exemplo, você apenas investir nos mercados americanos, você descobrirá como configurar um "disparador" quando o S & P 500 cruza um certo ponto. Mais importante ainda, seguindo estas regras, você saberá antecipadamente exatamente o que fazer quando esse disparador se apagar!
2. Dimensionamento de posição - Quanto comprar ou vender.
Quanto comprar ou vender é o aspecto mais importante - ainda menos compreendido - de negociação. A maioria dos comerciantes principiantes arriscam-se muito em cada comércio e aumentam consideravelmente suas chances de sofrer busto, mesmo que tenham uma estratégia de negociação, de outro modo, válida.
Com os sistemas de negociação mecânica, você terá a fórmula para determinar, antecipadamente, qual a porcentagem de ativos negociáveis para colocar em cada comércio.
3. Entradas - Quando comprar ou vender.
A decisão de quando comprar ou vender é muitas vezes chamada de "decisão de prisão". Como todos os sistemas bons de saúde, você aprende como gerar sinais de entrada, que definem o preço exato e as condições de mercado para entrar no mercado, antecipadamente.
4. Paradas - Quando sair de uma posição perdedora.
Os comerciantes que não cortarão suas perdas não serão bem sucedidos no longo prazo. Como você aprenderá com o sistema de negociação mecânica, a coisa mais importante sobre cortar suas perdas é predefinir antecipadamente o ponto onde você vai sair, antes mesmo de entrar na posição.
5. Saídas - Quando sair de uma posição vencedora.
Muitos sistemas de comércio que são vendidos como sistemas de negociação completos não abordam a estratégia de saída de posições vencedoras. No entanto, a questão de saber quando sair de uma posição vencedora é crucial para a rentabilidade do sistema. Portanto, escolha um sistema de negociação mecânica onde você possa aprender como configurar gatilhos pré-definidos para que você saiba, antecipadamente, quando vender um vencedor.
6. Táticas - Como comprar ou vender.
Uma vez que um alerta foi gerado, onde e como você executa o comércio torna-se importante, especialmente quando se lida com grandes quantidades de dinheiro. Com a maioria dos sistemas mecânicos de negociação, você descobre táticas para negociar ações negociadas em finais, opções, ADR ou um investimento que requer cuidados especiais.
O sucesso é simples. Faça o que é certo, do jeito certo, no momento certo.
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Um Sistema de Negociação Completo.
O sistema de negociação Breakory Theory o levará ao processo de negociação de ações. Saiba como trocar breakouts que produzem os maiores lucros. Grande dinheiro é fazer na maior tendência. As táticas e os métodos de negociação de ações aqui descritos darão uma compreensão verdadeira de como os sistemas de negociação ganham dinheiro. Siga este tutorial para obter a experiência de aprendizagem mais efetiva.
Breakout Theory Stock Trading System.
Master The Art of Stock Trading.
Imagine dominar a arte da negociação de ações e ganhar dinheiro na bolsa de valores. Tirar dinheiro do mercado de ações parece complicado, mas nas próximas páginas, você aprenderá o sistema de negociação de ações mais poderoso. Esta é uma estratégia completa, sem strings anexados. Explorar grandes oportunidades de investimento usando a Teoria de Breakout. Ao aprender esta estratégia, você irá capturar as maiores tendências de estoque que o mercado tem para oferecer.
Aprenda Techniques The Pros Use.
Este guia leva todo o trabalho de adivinhação fora do estoque de negociação e dá-lhe um plano detalhado de ação. Obtenha acesso aos melhores recursos comerciais. Aprenda configurações comerciais que acumulam as chances a seu favor. Obtenha a vantagem que você precisa para tornar a negociação de ações lucrativa. Existem três componentes-chave que o tornarão um especialista em negociação de ações. Use este guia para desenvolver seu próprio estilo de negociação. Aprenda estratégias táticas de negociação de ações para maximizar os lucros. Leia o guia na sequência abaixo.
Clique em Cada fase abaixo para aprender.
Fase 1, o básico.
Construa uma sólida base sólida para negociação de ações. Saiba por que você deve negociar breakout. Saiba como escolher as melhores ações para negociar. Localize a próxima Apple, Google ou Microsoft. Saiba o que procurar em um estoque. Primer na leitura de demonstrações financeiras. Aprenda a arte da análise técnica, o método que todos os comerciantes profissionais usam. Saiba como analisar os mercados com habilidade. Saiba quando os mercados são de alta ou baixa. Introdução ao mundo dos gráficos de ações. Consulte Mais informação.
Fase 2: A Estratégia de Discussão.
Um passo a passo processo de execução de uma bolsa de ações bem sucedida. Planos detalhados, mais do que uma perda de parada. Veja exemplos reais. Saiba exatamente quando comprar ou vender sem hesitação, como um profissional experiente. Saiba como horar seus negócios. Saiba exatamente quantas ações comprar. Saiba como usar alavancagem para dobrar e triplicar seu lucro. Controle sua psicologia comercial usando este sistema. Aprenda técnicas sofisticadas que os principais comerciantes usam. Conheça seus lucros e perdas antes do tempo. Aprenda técnicas de gerenciamento de risco que tenham provado fazer milhões. Consulte Mais informação.
Fase 3: Técnicas avançadas.
Estas são algumas das melhores técnicas que provaram trabalhar. Triplique seus lucros piramide seu comércio. Dobre seus lucros por venda a descoberto. Ganhar dinheiro no mercado de ações é sobre explorar oportunidades com precisão laser. Quando o mercado se move a seu favor, aprenda a compilar o seu potencial de lucro. Use entradas de precisão usando táticas de leitura de fita. Mantenha o seu risco tão baixo quanto 2% em todas as trocas enquanto obtêm lucros de 300% ou mais. Consulte Mais informação.
Um sistema de comércio completo
Comércio como os profissionais.
Os Sete Elementos.
de um sistema completo.
Em poucas palavras, um sistema especifica as regras que serão instaladas em seu software de negociação, dando origem a & lsquo; buy & rsquo; e & lsquo; sell & rsquo; ordens. Ao usar a palavra & lsquo; sistema & rsquo; Nós queremos dizer um sistema completo conforme descrito abaixo.
Os sete elementos que compõem um sistema comercial completo são:
O que trocar? Quando trocar? Como negociar? Quanto ao comércio? Como sair de uma posição vencedora? Como sair de uma posição perdedora? O que fazer se estiver cheio?
No PASSO 2 você escolheu seu universo comercial e obteve uma lista de commodities que você negociaria. Então, o & lsquo; What to Trade? & Rsquo; a pergunta foi respondida & ndash; são todos os produtos desta lista.
Todos os dias, seu sistema procurará quaisquer sinais que surjam para commodities na lista.
A resposta a esta pergunta é sempre & lsquo; quando o sinal é dado & rsquo ;. Mas o sinal pode ser um & lsquo; comprar & rsquo; ou & lsquo; sell & rsquo; sinal. Se existe ou não um sinal e se é & lsquo; buy & rsquo; ou & lsquo; sell & rsquo; depende das Regras de Entrada.
Uma maneira simples de gerar sinais de entrada é empregar um sistema de cruzamento médio móvel.
O crossover de média dupla móvel (DMAC) é uma regra de entrada simples. A & lsquo; comprar & rsquo; O sinal de entrada (longo) é gerado quando a linha média móvel em curto prazo (vermelho) cruza acima da linha de longo prazo (verde).
O gráfico a seguir mostra um & lsquo; buy & rsquo; sinal gerado pelo DMAC.
O gráfico mostra (arrowed) o dia em que ocorreu o crossover, gerando um & lsquo; buy & rsquo; sinal. Então, fomos informados QUANDO trocar - é determinado pelo dia do sinal.
Muitos comerciantes parecem desprezar procedimentos tão simples, preferindo usar mais & lsquo; sofisticado & rsquo; regras - esses comerciantes tendem a ser encontrados entre o grupo maioritário - de comerciantes perdedores!
Este elemento do sistema é comumente e erroneamente referido como o próprio sistema, mas como será mostrado, a entrada comercial é apenas uma parte pequena, embora importante de todo o processo.
Quando você começa a testar sistemas no STEP 4, você verá como um plano de entrada comercial potencialmente lucrativo pode ser mal gerenciado em fases posteriores no processo de negociação, resultando em resultados ruins ou, inversamente, como uma idéia de entrada moderadamente promissora pode gerar excelentes retornos por um bom comércio gestão . Isso ilustra como o sistema de comércio completo é muito mais do que apenas uma boa regra de entrada comercial.
No exemplo acima, quando ocorreu o crossover de média dupla, surgiu um sinal de compra. O preço pelo qual isso aconteceu foi & lsquo; fixed & rsquo; ao valor do preço da linha verde naquele dia. Deixe-nos dizer que o dia foi de 1 de junho e a média da linha verde foi de US $ 12,50 naquele dia e que a mercadoria é & lsquo; Soybeans & rsquo ;.
Quando enviamos um pedido ao nosso corretor, não é suficiente para lhe dizer quando trocar, temos que dizer a ele como queremos que ele nos leve ao mercado. Em outras palavras, lsquo; How to Trade? & Rsquo; Nessa questão, há muitas opções e examinaremos três deles como exemplos:
a) Na abertura do dia seguinte ao sinal.
b) Um tick acima do preço alto do dia do sinal.
c) No final do dia seguinte ao sinal.
As instruções a), b) e c) diga ao corretor & ldquo; How To Trade & rdquo ;.
Observe que não enviamos ao corretor nenhuma dessas ordens até que o mercado tenha fechado na segunda-feira 1 de junho, momento em que sabemos que o crossover ocorreu. As encomendas são cronometradas para chegar ao corretor antes do mercado abrir na terça 2 de junho.
Exemplo a) A ordem é & lsquo; Compre soja na abertura do dia seguinte ao sinal & rsquo ;.
O corretor preencherá nosso pedido comprando a qualquer preço que ele puder obter (um pedido de mercado) quando o mercado abrir no 2 de junho.
Exemplo b) Compre Soja em & lsquo; 1 tick & rsquo; acima do alto preço de 1 de junho.
Deixe-se dizer que a soja atingiu um máximo de US $ 12,60 no dia 1 de junho (o dia do sinal) e nós damos uma ordem para comprar feijão de soja a qualquer momento, o preço excede $ 12,60.
O corretor seguirá nossas instruções, mas é claro que não há garantia de que ele irá preencher nosso pedido porque o preço pode não ultrapassar US $ 12,60.
Exemplo c) Compre soja no preço de fechamento em 2 de junho.
O corretor preencherá nosso pedido comprando soja a qualquer preço que o mercado encerre no 2 de junho (um mercado próximo ou fechado).
Agora, destaca-se como um polegar dolorido que ainda não dissemos ao corretor quantos contratos de soja compraram. Seu risco depende da quantidade de compra e é importante lidar com a questão cientificamente.
A idéia de senso comum é apostar uma porcentagem do seu capital no comércio, quanto mais você vale, mais contratos você vai comprar. Portanto, você assumiria o mesmo risco, qualquer que fosse o tamanho do seu capital, uma vez que a extensão do risco é determinada pela porcentagem apostada.
Em termos gerais, isso é o que o MODUS Method faz, porque a visão de senso comum é considerada o melhor método.
E se você decidiu apostar em US $ 5000 por cada troca? Se você tivesse uma quantidade muito grande de capital, parece óbvio que você estaria subavaliando e não aproveitando as oportunidades. Por outro lado, se você tivesse uma pequena quantidade de capital, certamente seria excesso de alongamento e aumentaria os riscos do que deveria. Portanto, parece lógico que uma porcentagem de capital seja a abordagem certa.
OK, mas a pergunta ainda não foi respondida & ndash; Qual a porcentagem?
Os comerciantes profissionais sempre parecem menos impetuosos do que os iniciantes, que estão interessados em ganhar muito dinheiro e colocar seu capital no máximo uso. Os comerciantes profissionais aparentam ser cautelosos para a pessoa nova na negociação; geralmente eles ocupam um máximo entre 1% e 3% em um comércio.
O processo de dimensionamento de posição calcula o número de contratos a serem negociados, de modo que o corretor pode ser informado sobre o assunto e quanto ao comércio. & Rsquo; O MODUS Método de dimensionamento da posição é descrito com mais detalhes no PASSO 4.
5. Como sair de uma posição vencedora?
Da mesma forma que o & ldquo; When to Trade & rdquo; A regra gera um sinal para entrar no mercado, sempre existe uma regra que gera um sinal para sair do mercado.
Entre eles, é claro que essas regras destinam-se a deixar você com um comércio rentável, mas não há garantia de que este seja o caso. No entanto, a regra de saída é referida aqui como & ldquo; Como sair de uma posição vencedora? & Rdquo;
Não é possível dizer exatamente qual será a sua regra de saída, que depende do sistema escolhido. Só é necessário que você aprecie que sempre haverá uma regra de saída e este será o sistema que seu sistema usará, a menos que o comércio seja contrário ao caminho pretendido, caso em que o & ldquo; Como sair de uma posição perdedora? & Rdquo ; vai aplicar.
Um Exemplo de Comércio Longo.
O sistema de crossover de média dupla móvel (DMAC) produz um & lsquo; buy & rsquo; sinal de entrada quando a linha média móvel de curto prazo cruza acima da linha média móvel em longo prazo. Este é o sinal que & lsquo; o leva ao mercado & rsquo; quando é atingido.
Por outro lado, quando a linha de curto prazo cruza abaixo da linha de longo prazo, ela produz um & lsquo; sell & rsquo; sinal. Este é também o sinal para sair de qualquer longo comércio em andamento, vendendo para fechar a posição. Se este é um negócio vencedor ou não, não é importante, o que importa é que você está seguindo o sistema que você testou e aceitou como satisfatório.
Um exemplo de comércio curto.
Os negócios curtos são imagens espelhadas de trades longos e seguem regras opostas. A única diferença de um longo comércio é que um curto comércio é aberto com um & lsquo; sell & rsquo; e fechou com um & lsquo; buy & rsquo ;.
Quando o sinal de saída é gerado pelo seu sistema, as instruções sobre quando e como fechar o comércio devem ser enviadas ao seu corretor, que os seguirem de forma semelhante às instruções que você deu para abri-lo.
Sobre Posições Abertas.
Depois que uma troca foi iniciada, ou aberta, ela continuará até que uma ordem de encerramento seja executada. Enquanto estiver aberto, o preço se movimentará o tempo todo e, em qualquer momento, haverá um lucro ou perda. Este lucro ou perda atual é chamado de & lsquo; status aberto & rsquo; do comércio, ou o & lsquo; open equity & rsquo ;. Você poderia ganhar dinheiro com essa equidade aberta a qualquer momento, sem esperar por um sinal para fazê-lo, mas isso violaria as regras do seu sistema.
Note-se que, para todas as negociações em andamento em qualquer dia específico, haveria um preço pelo qual seu sistema saísse se esse preço fosse atingido. Portanto, uma instrução de saída para cada posição aberta é enviada ao seu corretor todos os dias. Algum dia, cada posição aberta alcançará um ponto de saída e será fechada.
Então, se eu tomar um lucro & ndash; Como aquilo pode ser mau?
Romper suas regras do sistema ao fechar um comércio por impulso coloca você em um território inexplorado. Você testou seu sistema completamente, para ver como seria provável que ele executasse no mercado real sob regras específicas.
Provavelmente, houve alguns negócios altamente lucrativos durante os testes do sistema, que combinados com todos os outros negócios para produzir o desempenho e o retorno que você aceitou.
Talvez o comércio que você fechou por impulso teria sido um desses negócios altamente lucrativos. Qual o fato de que esse comércio foi reduzido aos resultados? É provável que sua interferência tenha produzido um lucro menor, caso em que você também terá reduzido o capital disponível para financiar posições subseqüentes. Há muitas outras ramificações possíveis, que também se somam ao fato de que este não é mais o sistema que você conheceu e rsquo ;.
Diga a si mesmo que a equidade aberta em um comércio está lá para lubrificar o sistema e fazê-lo funcionar como você o criou. Diga a si mesmo que o patrimônio aberto não é lucro e não é o seu dinheiro! Por este meio, espero que você resista à tentação fatal de & ldquo: tire lucros cedo? ou & ldquo; parar negociações agora. & rdquo;
6. Como sair de uma posição perdedora?
Claro, nem todos os negócios serão vencedores. O fato é que, na maioria dos sistemas de negociação extremamente lucrativos, apenas 25% a 35% dos negócios são negócios vencedores. Os sistemas ainda ganham dinheiro porque o tamanho do comércio médio vencedor é maior do que o comércio médio perdedor e muitos dos vencedores são muito maiores. Isso ocorre porque esses comerciantes praticam a estratégia de & ldquo; executam seus vencedores e reduzem suas perdas & rdquo ;.
O sistema de cruzamento de média dupla em movimento que temos observado até agora é perfeitamente negociável, enquanto os comerciantes mais bem sucedidos criticariam isso em alguns aspectos.
Uma fraqueza séria é que o sistema em sua forma mais simples não tem como sair de um comércio perdedor, além de esperar a cruzamento da média móvel na direção oposta. Em outras palavras, não tem como cortar seus perdedores, não tem parada protetora.
Uma parada de proteção é uma ordem para o corretor fechar a posição se o mercado se mover contra ela por um valor especificado.
Quando um comércio é aberto, mesmo o comerciante mais experiente irá dizer-lhe que ele não tem idéia se será um vencedor ou um perdedor. Se esse choque você lembrar que o comerciante desenvolveu e testou completamente seu sistema e ele está satisfeito de que seu sistema & lsquo; sabe como trocar a maneira como o comerciante deseja & rsquo; e que é provável que se desempenhe de uma certa maneira em relação ao & lsquo; risk and return & rsquo ;. Ele saberá o tipo de relações de perda / perda ao longo do tempo em que o sistema será executado. Talvez ele esteja olhando para um período de 5 anos. Mas ele não saberá o que qualquer comércio particular pode fazer e, francamente, ele também não se preocupará. Sua preocupação provavelmente será que ele segue seu sistema bem.
Portanto, ele sabe que às vezes seu sistema embarcará na perda de negociações e ndash; Todos são contados na expectativa geral do sistema. Ele terá considerado em que medida seu sistema deveria tentar & lsquo; cortar negócios que parecem estar errados e rsquo ;. Isso significa que ele pode, por exemplo, ter opiniões sobre como um trade & lsquo; should & rsquo; Comporta-se depois que é aberto. Ele pode propor um limite para além do qual o comércio deve ser fechado, então ele irá construir este & lsquo; parada de proteção & rsquo; nas regras do seu sistema e teste-o!
Satisfeito de que a sua parada protetora vale a pena, o comerciante usará isso como resposta para & ldquo; Como sair de uma posição perdedora? & Rdquo;
As perdas de corte também cortarão alguns vencedores e, portanto, é essencial fazer avaliações completas de paradas de proteção para garantir que eles estejam ajustados onde eles fazem muito mais do que danos.
O teste do sistema é muitas vezes realizado assumindo que todos os sinais seriam tomados, independentemente do capital já comprometido com os negócios. Na prática, isso não pode ser feito porque, pelo menos, seu corretor exigirá margem suficiente na conta para cobrir operações abertas.
Portanto, qualquer prova que não reconhece a realidade é inútil.
O tamanho dos métodos MODUS determina de acordo com o capital não comprometido e, se não houver capital livre, recusa o comércio.
Este é talvez o menos entendido e o mais insidioso de todas as verificações que o comerciante realiza para determinar se ele possui um sistema comercial completo.
A pergunta que está sendo feita é & ldquo; como o sistema se comporta se o comerciante tiver fundos insuficientes em sua conta para implementar um sinal de entrada? & Rdquo; Ao negociar ao vivo, todos os comerciantes estão sujeitos a restrições devido à quantidade de capital que possuem. Como último recurso, o corretor se recusará a preencher um pedido que não pode ser financiado por margem insuficiente na conta do comerciante. Em outros casos, as posições abertas podem ser fechadas ou desenroladas pelo corretor para satisfazer os requisitos de margem.
Então, se o sistema do comerciante não controla o que acontece quando o capital é insuficiente para realizar negócios, isso representa um desvio tão grave quanto qualquer outra instância em que um comerciante se separe de seu sistema e entre no território inexplorado.
Um sistema de comércio completo
Se há uma coisa que a maioria dos comerciantes estão sempre procurando, é um conjunto de regras ou um sistema que lhes permite trocar comercialmente os mercados. Neste artigo, descreverei um sistema de comércio completo usado, no passado, por um comerciante muito famoso e as pessoas que ele ensinou, e depois por vários fundos de hedge administrados por seus discípulos.
Ele pode ser usado "como está", sem modificações, ou você pode usá-lo como base para desenvolver seu próprio sistema, aumentando ainda mais o poder das regras originais.
No início da década de 1980, um dos maiores e mais ricos comerciantes do século 20, Richard Dennis e seu amigo Bill Eckhardt, estavam tendo uma discussão contínua sobre a viabilidade de ensinar as pessoas a negociar. Richard estava convencido de que era possível ensinar as pessoas comuns a se tornar bons comerciantes, enquanto Bill acreditava que os grandes comerciantes possuíam uma habilidade natural, algum tipo de sexto sentido que não podia ser ensinado.
Para resolver esta discussão, eles fizeram uma aposta: recrutariam algumas pessoas inexperientes para sua empresa comercial, C & amp; D Commodities, ensine-lhes as regras do sistema que já usaram, dê-lhes capital para trocar e, em seguida, veja se eles se tornaram bons comerciantes ou não.
Essas pessoas se tornariam conhecidas como "As tartarugas", porque Richard, uma vez, disse: "vamos cultivar comerciantes como crescer tartarugas em Cingapura".
► A filosofia por trás do sistema.
Richard e Bill não acreditavam que a direção futura dos mercados pudesse ser prevista consistentemente no longo prazo, por isso era inútil tentar até mesmo. Toda a abordagem da negociação baseou-se na sequência do impulso do mercado após uma ruptura. A idéia por trás disso é que, uma vez que o mercado rompe uma resistência / suporte (anterior alto / baixo), é provável que continue na mesma direção.
As negociações perdidas são rapidamente fechadas uma vez que o stop-loss é atingido, enquanto as negociações de ganhos são mantidas abertas até a tendência reverte, não são tomadas ordens de lucro.
Eles também estavam convencidos de que um sistema de negociação mecânica com regras rígidas era a melhor maneira de negociar, porque dessa forma muitas das emoções que demonizam uma discrição são minimizadas e até mesmo apagadas. Um bom sistema de negociação mecânica torna possível ser consistente o tempo todo, e a consistência é uma habilidade chave para ter sucesso.
► Ingredientes do sistema.
Embora o sistema original tenha usado barras diárias, você pode usar qualquer período de tempo que desejar. No entanto, quanto mais curto for o prazo, menor será o fator de lucro de qualquer sistema, porque os custos de negociação permanecem constantes e o potencial de lucro ficará mais baixo. Um bom sistema técnico deve ser neutro no tempo, então, se você ver um sistema que exige um período de tempo muito específico para trabalhar, seja cauteloso.
Como o prazo, um bom sistema deve funcionar em todos os mercados, desde que sejam líquidos e os custos baixos. As tartarugas trocaram moedas, títulos e mercadorias com este sistema. Eu aconselho a negociar quantos pares de moedas ao mesmo tempo que possível (reduzindo os montantes em conformidade), porque a diversificação, quando feita corretamente, é a melhor maneira de reduzir o risco, mantendo o potencial de lucro intacto.
- Donchian Channel 10, 20 e 55. Este indicador forma um canal e mostra simplesmente a maior alta e a menor baixa dos últimos n períodos.
► Preparando seus gráficos.
Abra sua plataforma e adicione um indicador ATR 20. Agora, adicione um Donchian Channel 55, com valores altos em azul, valores baixos em vermelho e largura de linha 3, como este:
Em seguida, adicione um canal Donchian 20, azul e vermelho novamente, largura da linha 2. E, finalmente, um canal Donchian 10, ainda azul e vermelho, largura da linha 1, estilo da linha tracejado (---). É assim que tudo se parece no final:
Isso é apenas para fins cosméticos, você pode usar outras cores e largura de linha, mas estas funcionam bem.
► Finalmente as regras.
Esse sistema é formado por dois sub-sistemas. O Sistema 1 usa um período de tempo mais curto baseado em breakouts de 20 barras, enquanto o Sistema 2 usa um período de tempo mais longo baseado em breakouts de 55 bar.
Abra uma posição longa ou curta se o preço exceder o preço alto ou baixo, respectivamente, dos 20 últimos períodos (Donchian Channel 20).
Se o anterior breakout de 20 barras resultou em um comércio lucrativo, essa nova discussão seria ignorada. O anterior breakout para esta regra é considerado o breakout anterior mostrado no gráfico, independentemente de sua direção (longa ou curta), ou se essa negociação foi ou não aberta, ou foi ignorada por causa desta regra.
Se uma ignição de 20 barras for ignorada, corre o risco de perecer uma grande tendência, se o preço continuar a se mover na direção do breakout, então é onde o System 2 é útil. Se o preço exceder a barra alta de 55 bar / baixo, você abre uma posição longa / curta, respectivamente, caso você não tenha aberto uma troca na partida de 20 bar. Todas as fugas de 55 barras são tomadas, seja ou não a anterior foi vencedora.
O sistema usa paradas de arranque manuais, de modo que um comércio do System 1 seria fechado se o preço se movesse contra a posição e ultrapassasse o 10 bar baixo / alto.
Os negócios do sistema 2 ficariam fechados se o preço fosse contra a posição e ultrapassasse os 20 bar baixos / altos.
Essas saídas podem estar muito longe do preço de entrada, então a perda de parada inicial é colocada em 2 x ATR 20 para ambos os sistemas. Exemplo, se o ATR for de 50 pips, então a perda de stop inicial seria colocada 100 pips do preço de entrada, e então atualizada manualmente uma vez que a 10 ou 20 bar baixa / alta é menor / maior do que a parada inicial.
Dimensionamento de posição e gerenciamento de dinheiro.
Não vou descrever completamente todas as regras neste assunto, porque elas são desnecessariamente complicadas para um trader médio, e devemos lembrar que eles negociaram contratos de futuros com tamanhos fixos, então o cálculo para dimensionamento de posição é um pouco diferente para o Forex local .
Você pode usar a calculadora de gerenciamento de dinheiro que fiz, o que é perfeito para Forex, enquanto ainda aderiu aos princípios deste sistema. Ele indicará os montantes corretos para o comércio, bem como onde colocar o stop stop inicial, dado o ATR e quanto de seu capital você quer arriscar.
As tartarugas arriscaram 2% de suas contas em cada comércio e poderiam ter 12 posições ao mesmo tempo. Se você trocar 20 pares não correlacionados, eu recomendaria arriscar cerca de 1-1.25% em cada comércio, 10 pares 1.5-1.75%, 5 pares 2-2.25% e 1 par você pode arriscar 5% no máximo (contas ao vivo).
► O que esperar com este sistema.
Sendo um sistema de tendências, é obviamente muito lucrativo quando há tendências claramente definidas no mercado e experimentará perdas quando o mercado estiver negociando de lado. O índice de vitórias de um sistema como esse, que se concentra em fechar rapidamente negociações perdidas, mantendo ganhos de negociação abertos até a tendência inverter, é de cerca de 35 a 40%, mas os negócios vencedores serão maiores do que os perdedores, então a relação risco-recompensa é pelo menos, 1: 2,5 ou 3. A longo prazo, você ganhará dinheiro com essas estatísticas.
As deduções dependem da alavancagem utilizada e do nível de diversificação, mas, como regra geral, você pode esperar ter uma redução máxima semelhante à CAGR. Então, se a alavancagem que você usa faz com que seja possível alcançar um CAGR de 25%, você também pode ter uma redução máxima de cerca de 25%. Arriscando 1,25% por comércio e usando 20 pares, você provavelmente alcançaria esse CAGR no longo prazo.
Este não é um sistema perfeito, especialmente levando em consideração que os mercados são mais rápidos e que têm falhas mais falsas hoje em dia do que na década de 1980. Uma boa maneira de melhorar isso seria adicionar um filtro que nos mantém fora do mercado quando não há tendências. Por exemplo, adicionando um 200SMA e apenas iniciando trades longos quando o preço está acima do 200SMA, e curto se estiver abaixo. Lembre-se, não há sistemas perfeitos, mas este - e outros similares a ele - produziram consistentemente lucros nas últimas 3 décadas.
As tartarugas fizeram mais de US $ 100 milhões durante os 2 anos que a experiência durou, então Richard ganhou a aposta, o comércio poderia ser ensinado. Muitos desses comerciantes iniciaram seus próprios fundos de investimento quando eles deixaram C & amp; D, e até hoje eles ainda usam sistemas muito semelhantes aos que eu descrevo aqui. Esta é uma lista de algumas ex-tartarugas e quanto dinheiro eles estão atualmente administrando:
Sobre o assunto do livro, sim Curtis Faith & # 039; s book & quot; Way of the Turtle & quot; explica claramente por que o sistema não funciona mais e por que Curtis Faith perdeu toda sua conta e então ele lutou para pagar o aluguel por anos, até que uma empresa Dot Com o assumiu como consultor de marketing.
Eu entendo que você está em defesa do seu artigo, e está tudo bem. Todo mundo tem direito a uma opinião, e minha opinião é que seu artigo não tem valor, pois é algo que você acredita, porque você é inexperiente ou incapaz de ver o quadro geral. Boa sorte.
Comércio como os profissionais.
Os Sete Elementos.
de um sistema completo.
Em poucas palavras, um sistema especifica as regras que serão instaladas em seu software de negociação, dando origem a & lsquo; buy & rsquo; e & lsquo; sell & rsquo; ordens. Ao usar a palavra & lsquo; sistema & rsquo; Nós queremos dizer um sistema completo conforme descrito abaixo.
Os sete elementos que compõem um sistema comercial completo são:
O que trocar? Quando trocar? Como negociar? Quanto ao comércio? Como sair de uma posição vencedora? Como sair de uma posição perdedora? O que fazer se estiver cheio?
No PASSO 2 você escolheu seu universo comercial e obteve uma lista de commodities que você negociaria. Então, o & lsquo; What to Trade? & Rsquo; a pergunta foi respondida & ndash; são todos os produtos desta lista.
Todos os dias, seu sistema procurará quaisquer sinais que surjam para commodities na lista.
A resposta a esta pergunta é sempre & lsquo; quando o sinal é dado & rsquo ;. Mas o sinal pode ser um & lsquo; comprar & rsquo; ou & lsquo; sell & rsquo; sinal. Se existe ou não um sinal e se é & lsquo; buy & rsquo; ou & lsquo; sell & rsquo; depende das Regras de Entrada.
Uma maneira simples de gerar sinais de entrada é empregar um sistema de cruzamento médio móvel.
O crossover de média dupla móvel (DMAC) é uma regra de entrada simples. A & lsquo; comprar & rsquo; O sinal de entrada (longo) é gerado quando a linha média móvel em curto prazo (vermelho) cruza acima da linha de longo prazo (verde).
O gráfico a seguir mostra um & lsquo; buy & rsquo; sinal gerado pelo DMAC.
O gráfico mostra (arrowed) o dia em que ocorreu o crossover, gerando um & lsquo; buy & rsquo; sinal. Então, fomos informados QUANDO trocar - é determinado pelo dia do sinal.
Muitos comerciantes parecem desprezar procedimentos tão simples, preferindo usar mais & lsquo; sofisticado & rsquo; regras - esses comerciantes tendem a ser encontrados entre o grupo maioritário - de comerciantes perdedores!
Este elemento do sistema é comumente e erroneamente referido como o próprio sistema, mas como será mostrado, a entrada comercial é apenas uma parte pequena, embora importante de todo o processo.
Quando você começa a testar sistemas no STEP 4, você verá como um plano de entrada comercial potencialmente lucrativo pode ser mal gerenciado em fases posteriores no processo de negociação, resultando em resultados ruins ou, inversamente, como uma idéia de entrada moderadamente promissora pode gerar excelentes retornos por um bom comércio gestão . Isso ilustra como o sistema de comércio completo é muito mais do que apenas uma boa regra de entrada comercial.
No exemplo acima, quando ocorreu o crossover de média dupla, surgiu um sinal de compra. O preço pelo qual isso aconteceu foi & lsquo; fixed & rsquo; ao valor do preço da linha verde naquele dia. Deixe-nos dizer que o dia foi de 1 de junho e a média da linha verde foi de US $ 12,50 naquele dia e que a mercadoria é & lsquo; Soybeans & rsquo ;.
Quando enviamos um pedido ao nosso corretor, não é suficiente para lhe dizer quando trocar, temos que dizer a ele como queremos que ele nos leve ao mercado. Em outras palavras, lsquo; How to Trade? & Rsquo; Nessa questão, há muitas opções e examinaremos três deles como exemplos:
a) Na abertura do dia seguinte ao sinal.
b) Um tick acima do preço alto do dia do sinal.
c) No final do dia seguinte ao sinal.
As instruções a), b) e c) diga ao corretor & ldquo; How To Trade & rdquo ;.
Observe que não enviamos ao corretor nenhuma dessas ordens até que o mercado tenha fechado na segunda-feira 1 de junho, momento em que sabemos que o crossover ocorreu. As encomendas são cronometradas para chegar ao corretor antes do mercado abrir na terça 2 de junho.
Exemplo a) A ordem é & lsquo; Compre soja na abertura do dia seguinte ao sinal & rsquo ;.
O corretor preencherá nosso pedido comprando a qualquer preço que ele puder obter (um pedido de mercado) quando o mercado abrir no 2 de junho.
Exemplo b) Compre Soja em & lsquo; 1 tick & rsquo; acima do alto preço de 1 de junho.
Deixe-se dizer que a soja atingiu um máximo de US $ 12,60 no dia 1 de junho (o dia do sinal) e nós damos uma ordem para comprar feijão de soja a qualquer momento, o preço excede $ 12,60.
O corretor seguirá nossas instruções, mas é claro que não há garantia de que ele irá preencher nosso pedido porque o preço pode não ultrapassar US $ 12,60.
Exemplo c) Compre soja no preço de fechamento em 2 de junho.
O corretor preencherá nosso pedido comprando soja a qualquer preço que o mercado encerre no 2 de junho (um mercado próximo ou fechado).
Agora, destaca-se como um polegar dolorido que ainda não dissemos ao corretor quantos contratos de soja compraram. Seu risco depende da quantidade de compra e é importante lidar com a questão cientificamente.
A idéia de senso comum é apostar uma porcentagem do seu capital no comércio, quanto mais você vale, mais contratos você vai comprar. Portanto, você assumiria o mesmo risco, qualquer que fosse o tamanho do seu capital, uma vez que a extensão do risco é determinada pela porcentagem apostada.
Em termos gerais, isso é o que o MODUS Method faz, porque a visão de senso comum é considerada o melhor método.
E se você decidiu apostar em US $ 5000 por cada troca? Se você tivesse uma quantidade muito grande de capital, parece óbvio que você estaria subavaliando e não aproveitando as oportunidades. Por outro lado, se você tivesse uma pequena quantidade de capital, certamente seria excesso de alongamento e aumentaria os riscos do que deveria. Portanto, parece lógico que uma porcentagem de capital seja a abordagem certa.
OK, mas a pergunta ainda não foi respondida & ndash; Qual a porcentagem?
Os comerciantes profissionais sempre parecem menos impetuosos do que os iniciantes, que estão interessados em ganhar muito dinheiro e colocar seu capital no máximo uso. Os comerciantes profissionais aparentam ser cautelosos para a pessoa nova na negociação; geralmente eles ocupam um máximo entre 1% e 3% em um comércio.
O processo de dimensionamento de posição calcula o número de contratos a serem negociados, de modo que o corretor pode ser informado sobre o assunto e quanto ao comércio. & Rsquo; O MODUS Método de dimensionamento da posição é descrito com mais detalhes no PASSO 4.
5. Como sair de uma posição vencedora?
Da mesma forma que o & ldquo; When to Trade & rdquo; A regra gera um sinal para entrar no mercado, sempre existe uma regra que gera um sinal para sair do mercado.
Entre eles, é claro que essas regras destinam-se a deixar você com um comércio rentável, mas não há garantia de que este seja o caso. No entanto, a regra de saída é referida aqui como & ldquo; Como sair de uma posição vencedora? & Rdquo;
Não é possível dizer exatamente qual será a sua regra de saída, que depende do sistema escolhido. Só é necessário que você aprecie que sempre haverá uma regra de saída e este será o sistema que seu sistema usará, a menos que o comércio seja contrário ao caminho pretendido, caso em que o & ldquo; Como sair de uma posição perdedora? & Rdquo ; vai aplicar.
Um Exemplo de Comércio Longo.
O sistema de crossover de média dupla móvel (DMAC) produz um & lsquo; buy & rsquo; sinal de entrada quando a linha média móvel de curto prazo cruza acima da linha média móvel em longo prazo. Este é o sinal que & lsquo; o leva ao mercado & rsquo; quando é atingido.
Por outro lado, quando a linha de curto prazo cruza abaixo da linha de longo prazo, ela produz um & lsquo; sell & rsquo; sinal. Este é também o sinal para sair de qualquer longo comércio em andamento, vendendo para fechar a posição. Se este é um negócio vencedor ou não, não é importante, o que importa é que você está seguindo o sistema que você testou e aceitou como satisfatório.
Um exemplo de comércio curto.
Os negócios curtos são imagens espelhadas de trades longos e seguem regras opostas. A única diferença de um longo comércio é que um curto comércio é aberto com um & lsquo; sell & rsquo; e fechou com um & lsquo; buy & rsquo ;.
Quando o sinal de saída é gerado pelo seu sistema, as instruções sobre quando e como fechar o comércio devem ser enviadas ao seu corretor, que os seguirem de forma semelhante às instruções que você deu para abri-lo.
Sobre Posições Abertas.
Depois que uma troca foi iniciada, ou aberta, ela continuará até que uma ordem de encerramento seja executada. Enquanto estiver aberto, o preço se movimentará o tempo todo e, em qualquer momento, haverá um lucro ou perda. Este lucro ou perda atual é chamado de & lsquo; status aberto & rsquo; do comércio, ou o & lsquo; open equity & rsquo ;. Você poderia ganhar dinheiro com essa equidade aberta a qualquer momento, sem esperar por um sinal para fazê-lo, mas isso violaria as regras do seu sistema.
Note-se que, para todas as negociações em andamento em qualquer dia específico, haveria um preço pelo qual seu sistema saísse se esse preço fosse atingido. Portanto, uma instrução de saída para cada posição aberta é enviada ao seu corretor todos os dias. Algum dia, cada posição aberta alcançará um ponto de saída e será fechada.
Então, se eu tomar um lucro & ndash; Como aquilo pode ser mau?
Romper suas regras do sistema ao fechar um comércio por impulso coloca você em um território inexplorado. Você testou seu sistema completamente, para ver como seria provável que ele executasse no mercado real sob regras específicas.
Provavelmente, houve alguns negócios altamente lucrativos durante os testes do sistema, que combinados com todos os outros negócios para produzir o desempenho e o retorno que você aceitou.
Talvez o comércio que você fechou por impulso teria sido um desses negócios altamente lucrativos. Qual o fato de que esse comércio foi reduzido aos resultados? É provável que sua interferência tenha produzido um lucro menor, caso em que você também terá reduzido o capital disponível para financiar posições subseqüentes. Há muitas outras ramificações possíveis, que também se somam ao fato de que este não é mais o sistema que você conheceu e rsquo ;.
Diga a si mesmo que a equidade aberta em um comércio está lá para lubrificar o sistema e fazê-lo funcionar como você o criou. Diga a si mesmo que o patrimônio aberto não é lucro e não é o seu dinheiro! Por este meio, espero que você resista à tentação fatal de & ldquo: tire lucros cedo? ou & ldquo; parar negociações agora. & rdquo;
6. Como sair de uma posição perdedora?
Claro, nem todos os negócios serão vencedores. O fato é que, na maioria dos sistemas de negociação extremamente lucrativos, apenas 25% a 35% dos negócios são negócios vencedores. Os sistemas ainda ganham dinheiro porque o tamanho do comércio médio vencedor é maior do que o comércio médio perdedor e muitos dos vencedores são muito maiores. Isso ocorre porque esses comerciantes praticam a estratégia de & ldquo; executam seus vencedores e reduzem suas perdas & rdquo ;.
O sistema de cruzamento de média dupla em movimento que temos observado até agora é perfeitamente negociável, enquanto os comerciantes mais bem sucedidos criticariam isso em alguns aspectos.
Uma fraqueza séria é que o sistema em sua forma mais simples não tem como sair de um comércio perdedor, além de esperar a cruzamento da média móvel na direção oposta. Em outras palavras, não tem como cortar seus perdedores, não tem parada protetora.
Uma parada de proteção é uma ordem para o corretor fechar a posição se o mercado se mover contra ela por um valor especificado.
Quando um comércio é aberto, mesmo o comerciante mais experiente irá dizer-lhe que ele não tem idéia se será um vencedor ou um perdedor. Se esse choque você lembrar que o comerciante desenvolveu e testou completamente seu sistema e ele está satisfeito de que seu sistema & lsquo; sabe como trocar a maneira como o comerciante deseja & rsquo; e que é provável que se desempenhe de uma certa maneira em relação ao & lsquo; risk and return & rsquo ;. Ele saberá o tipo de relações de perda / perda ao longo do tempo em que o sistema será executado. Talvez ele esteja olhando para um período de 5 anos. Mas ele não saberá o que qualquer comércio particular pode fazer e, francamente, ele também não se preocupará. Sua preocupação provavelmente será que ele segue seu sistema bem.
Portanto, ele sabe que às vezes seu sistema embarcará na perda de negociações e ndash; Todos são contados na expectativa geral do sistema. Ele terá considerado em que medida seu sistema deveria tentar & lsquo; cortar negócios que parecem estar errados e rsquo ;. Isso significa que ele pode, por exemplo, ter opiniões sobre como um trade & lsquo; should & rsquo; Comporta-se depois que é aberto. Ele pode propor um limite para além do qual o comércio deve ser fechado, então ele irá construir este & lsquo; parada de proteção & rsquo; nas regras do seu sistema e teste-o!
Satisfeito de que a sua parada protetora vale a pena, o comerciante usará isso como resposta para & ldquo; Como sair de uma posição perdedora? & Rdquo;
As perdas de corte também cortarão alguns vencedores e, portanto, é essencial fazer avaliações completas de paradas de proteção para garantir que eles estejam ajustados onde eles fazem muito mais do que danos.
O teste do sistema é muitas vezes realizado assumindo que todos os sinais seriam tomados, independentemente do capital já comprometido com os negócios. Na prática, isso não pode ser feito porque, pelo menos, seu corretor exigirá margem suficiente na conta para cobrir operações abertas.
Portanto, qualquer prova que não reconhece a realidade é inútil.
O tamanho dos métodos MODUS determina de acordo com o capital não comprometido e, se não houver capital livre, recusa o comércio.
Este é talvez o menos entendido e o mais insidioso de todas as verificações que o comerciante realiza para determinar se ele possui um sistema comercial completo.
A pergunta que está sendo feita é & ldquo; como o sistema se comporta se o comerciante tiver fundos insuficientes em sua conta para implementar um sinal de entrada? & Rdquo; Ao negociar ao vivo, todos os comerciantes estão sujeitos a restrições devido à quantidade de capital que possuem. Como último recurso, o corretor se recusará a preencher um pedido que não pode ser financiado por margem insuficiente na conta do comerciante. Em outros casos, as posições abertas podem ser fechadas ou desenroladas pelo corretor para satisfazer os requisitos de margem.
Então, se o sistema do comerciante não controla o que acontece quando o capital é insuficiente para realizar negócios, isso representa um desvio tão grave quanto qualquer outra instância em que um comerciante se separe de seu sistema e entre no território inexplorado.
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